tekniske indikatorer

Akselerasjon/retardasjon Teknisk indikator (AC) måler akselerasjon og retardasjon av den nåværende drivkraften. Denne indikatoren vil endre retning før eventuelle endringer i drivkraften, som på sin side vil endre retning før prisen. Hvis du innser at akselerasjon/retardasjon er et signal om en tidligere advarsel, gir det deg klare fordeler.

Nulllinjen er i utgangspunktet stedet der drivkraften er i balanse med akselerasjonen. Hvis akselerasjon/retardasjon er høyere enn ingenting, er det vanligvis lettere for akselerasjonen å fortsette bevegelsen oppover (og omvendt i tilfeller når den er under ingenting). I motsetning til tilfellet med Awesome Oscillator, blir det ikke sett på som et signal når den intet grense krysses. Det eneste som må gjøres for å kontrollere markedet og ta beslutninger er å se etter endringer i farge. For å spare deg selv for alvorlige refleksjoner, må du huske: du kan ikke kjøpe ved hjelp av Acceleration/Deceleration, når den nåværende kolonnen er rød, og du ikke kan selge når den nåværende kolonnen er grønn.

Hvis du kommer inn på markedet i retning av drivkraften (indikatoren er høyere enn ingenting, når du kjøper, eller den er lavere enn ingenting, når du selger), trenger du bare to grønne kolonner for å kjøpe (to røde kolonner for å selge) . Hvis drivkraften er rettet mot stillingen som skal åpnes (indikatoren nedenfor er ingenting for kjøp, eller høyere enn ingenting for å selge), er det nødvendig med en bekreftelse, og derfor er det nødvendig med en ekstra kolonne. I dette tilfellet er indikatoren for å vise tre røde kolonner over linjen for en kort posisjon og tre grønne kolonner under linjen for en lang posisjon.

Beregning

AC-stolpediagram er forskjellen mellom verdien av 5/34 av drivkraft-stolpediagrammet og 5-perioders enkelt glidende gjennomsnitt, hentet fra det stolpediagrammet.

I prinsippet er Alligator Technical Indicator en kombinasjon av balanselinjer (glidende gjennomsnitt) som bruker fraktal geometri og ikke -lineær dynamikk.

Lips, Teeth and Jaw of the Alligator viser samspillet mellom forskjellige tidsperioder. Siden klare trender bare kan sees 15 til 30 prosent av tiden, er det viktig å følge dem og avstå fra å jobbe på markeder som bare svinger innenfor visse prisperioder.

Når kjeven, tennene og leppene er lukket eller sammenflettet, betyr det at Alligatoren kommer til å sove eller sover allerede. Når den sover, blir den sulten og sulten - jo lengre den vil sove, jo mer vil den våkne. Det første den gjør etter at den våkner er å åpne munnen og gjespe. Så kommer lukten av mat til neseborene: kjøtt av en okse eller kjøtt av en bjørn, og Alligatoren begynner å jakte på den. Etter å ha spist nok til å føle seg ganske mett, begynner Alligatoren å miste interessen for maten/prisen (Balance Lines går sammen) - dette er på tide å fikse fortjenesten.

Gjennomsnittlig True Range Technical Indicator (ATR) er en indikator som viser volatilitet i markedet. Den ble introdusert av Welles Wilder i boken "Nye konsepter i tekniske handelssystemer". Denne indikatoren har siden blitt brukt som en komponent i en rekke andre indikatorer og handelssystemer.

Gjennomsnittlig True Range kan ofte nå en høy verdi på bunnen av markedet etter et sterkt prisfall forårsaket av panikksalg. Lave verdier av indikatoren er typiske for periodene med sidelengs bevegelse av lang varighet som skjer på toppen av markedet og under konsolidering. Gjennomsnittlig True Range kan tolkes i henhold til de samme prinsippene som andre volatilitetsindikatorer. Prinsippet om prognoser basert på denne indikatoren kan formuleres på følgende måte: jo høyere verdien av indikatoren er, desto større er sannsynligheten for en trendendring; jo lavere indikatorverdi, desto svakere er trendens bevegelse.

Awesome Oscillator Technical Indicator (AO) er et enkelt glidende gjennomsnitt på 34 perioder, plottet gjennom midtpunktene på stolpene (H+L)/2, som er trukket fra det enkle glidende gjennomsnittet på 5 perioder, bygget over de sentrale punktene på stengene (H+L)/2. Det viser oss ganske tydelig hva som skjer med markedets drivkraft i øyeblikket.

Bollinger Bands Technical Indicator (BB) ligner på Envelopes. Den eneste forskjellen er at båndene til konvolutter er avsatt en fast avstand (%) fra det glidende gjennomsnittet, mens Bollinger -båndene er tegnet et visst antall standardavvik fra det. Standardavvik er et mål på volatilitet, derfor tilpasser Bollinger Bands seg til markedsforholdene. Når markedene blir mer volatile, utvides bandene og de trekker seg sammen i mindre volatile perioder.

Bollinger -bånd er vanligvis plottet på priskartet, men de kan også legges til indikatordiagrammet (tilpassede indikatorer). På samme måte som for konvoluttene, er tolkningen av Bollinger -bandene basert på det faktum at prisene pleier å forbli mellom topp- og bunnlinjen på bandene. Et særpreget trekk ved Bollinger Band -indikatoren er dens variable bredde på grunn av volatiliteten i prisene. I perioder med betydelige prisendringer (dvs. med høy volatilitet) utvides båndene og gir mye plass til prisene å bevege seg i. I stillstandsperioder, eller perioder med lav volatilitet, trekker båndet seg sammen og holder prisene innenfor grensene.

Følgende trekk er spesielle for Bollinger Band:

Alle markeder er preget av at prisene for det meste ikke endres for mye, og at bare korte perioder (15–30 prosent) står for trendendringer. De fleste lukrative perioder er vanligvis tilfelle når markedsprisene endres i henhold til en viss trend.

A Fractal er en av fem indikatorer på Bill Williams handelssystem, som gjør det mulig å oppdage bunnen eller toppen.

Gator -oscillatoren er basert på Alligator og viser graden av konvergens/divergens av balanselinjene (utjevnede glidende gjennomsnitt). Det øverste stolpediagrammet er den absolutte forskjellen mellom verdiene til de blå og de røde linjene. Det nederste stolpediagrammet er den absolutte forskjellen mellom verdiene for den røde linjen og den grønne linjen, men med minustegnet, ettersom stolpediagrammet er tegnet ovenfra og ned.

Ichimoku Kinko Hyo teknisk indikator er forhåndsdefinert for å karakterisere markedets trend-, støtte- og motstandsnivåer og for å generere signaler om kjøp og salg. Denne indikatoren fungerer best på ukentlige og daglige diagrammer.

Når du definerer dimensjonen til parametere, brukes firetidsintervaller av forskjellig lengde. Verdiene til individuelle linjer som utgjør denne indikatoren er basert på disse intervallene:

Hvis prisen er over skyen, danner den øvre linjen det første støttenivået, og den andre linjen danner det andre støttenivået;

Hvis prisen er under skyen, danner den nedre linjen det første motstandsnivået, og den øvre danner det andre nivået;

Hvis Chikou Span-linjen krysser pristabellen nedenfra og opp, er det signal om å kjøpe. Hvis Chikou Span-linjen krysser pristabellen i retning ovenfra og ned, er det signal om å selge.

Kijun-sen brukes som en indikator på markedsbevegelsen. Hvis prisen er høyere enn denne indikatoren, vil prisene trolig fortsette å øke. Når prisen krysser denne linjen, er den ytterligere trendendringen mulig. En annen form for bruk av Kijun-sen er å gi signaler. Signal for kjøp genereres når Tenkan-sen-linjen krysser Kijun-sen i bunn-opp-retningen. Top-down-retning er signalet om å selge. Tenkan-sen brukes som en indikator på markedstrenden. Hvis denne linjen øker eller minker, eksisterer trenden. Når det går horisontalt, betyr det at markedet har kommet inn i kanalen.

Momentum Technical Indicator måler beløpet som prisen på et verdipapir har endret seg over et gitt tidsrom.

Det er i utgangspunktet to måter å bruke Momentum -indikatoren på:

Du kan bruke Momentum-indikatoren som en trend-følgende oscillator som ligner Moving Average Convergence/Divergence (MACD). Kjøp når indikatoren bunner og viser seg og selg når indikatoren topper og skrur ned. Det kan være lurt å plotte et kortsiktig glidende gjennomsnitt av indikatoren for å avgjøre når det er bunn eller topp.

Hvis Momentum -indikatoren når ekstremt høye eller lave verdier (i forhold til dens historiske verdier), bør du anta en fortsettelse av den nåværende trenden. For eksempel, hvis Momentum -indikatoren når ekstremt høye verdier og deretter skrur ned, bør du anta at prisene sannsynligvis vil gå enda høyere. I begge tilfeller bør du bare handle etter at prisene bekrefter signalet som genereres av indikatoren (for eksempel hvis prisene topper og faller, vent til prisene begynner å falle før du selger).

Du kan også bruke Momentum -indikatoren som en ledende indikator. Denne metoden forutsetter at markedstoppene vanligvis identifiseres ved en rask prisøkning (når alle forventer at prisene stiger) og at markedsbunnene vanligvis ender med raske prisfall (når alle ønsker å komme seg ut). Dette er ofte tilfellet, men det er også en bred generalisering.

Når et marked topper seg, vil Momentum -indikatoren klatre kraftig og deretter falle av - avvike fra den fortsatte bevegelsen oppover eller sidelengs av prisen. På samme måte, på en bunn i markedet, vil Momentum synke kraftig og deretter begynne å klatre godt foran prisene. Begge disse situasjonene resulterer i forskjeller mellom indikatoren og prisene.

Den glidende gjennomsnittlige tekniske indikatoren viser gjennomsnittlig instrumentprisverdi for en bestemt periode. Når man beregner det glidende gjennomsnittet, gjennomsnitter man ut instrumentprisen for denne tidsperioden. Etter hvert som prisen endres, øker eller glir det glidende gjennomsnittet.

Det er fire forskjellige typer glidende gjennomsnitt: Enkel (også referert til som aritmetikk), eksponentiell, utjevnet og lineær vektet. Glidende gjennomsnitt kan beregnes for alle sekvensielle datasett, inkludert åpnings- og sluttkurs, høyeste og laveste pris, handelsvolum eller andre indikatorer. Det er ofte tilfelle når doble glidende gjennomsnitt brukes.

Det eneste der glidende gjennomsnitt av forskjellige typer avviker betydelig fra hverandre, er når vektkoeffisienter, som er tilordnet de siste dataene, er forskjellige. I tilfelle vi snakker om et enkelt glidende gjennomsnitt, er alle prisene i den aktuelle perioden lik verdi. Eksponensielle og lineære vektede glidende gjennomsnitt legger mer verdi til de nyeste prisene.

Den vanligste måten å tolke prisens glidende gjennomsnitt er å sammenligne dynamikken med prishandlingen. Når instrumentprisen stiger over det glidende gjennomsnittet, vises et kjøpssignal. Hvis prisen faller under glidende gjennomsnitt, er det et salgssignal.

Dette handelssystemet, som er basert på det glidende gjennomsnittet, er ikke designet for å gi inngang til markedet rett på det laveste punktet, og utgangen rett på toppen. Det tillater å handle i henhold til følgende trend: å kjøpe snart etter at prisene når bunnen, og å selge snart etter at prisene har nådd sitt høydepunkt.

Glidende gjennomsnitt kan også brukes på indikatorer. Det er der tolkningen av glidende gjennomsnitt for indikatorer ligner tolkningen av bevegelige gjennomsnitt: Hvis indikatoren stiger over glidende gjennomsnitt, betyr det at den stigende indikatorbevegelsen sannsynligvis vil fortsette: hvis indikatoren faller under glidende gjennomsnitt, vil dette betyr at det sannsynligvis vil fortsette å gå nedover.

Her er typer glidende gjennomsnitt på diagrammet:

Glidende gjennomsnitt Konvergens/Divergens er den neste trend-følgende dynamiske indikatoren. Det indikerer korrelasjonen mellom to prisglidende gjennomsnitt.

Den glidende gjennomsnittlige konvergens/divergens tekniske indikator er forskjellen mellom et 26-periode og 12-perioders eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA). For tydelig å vise kjøp/salg-muligheter, er en såkalt signallinje (9-perioders indikatorer 'glidende gjennomsnitt) plottet på MACD-diagrammet.

MACD viser seg å være mest effektivt i vidt svingende handelsmarkeder. Det er tre populære måter å bruke glidende gjennomsnittlig konvergens/divergens på: crossovers, overkjøpte/oversolgte forhold og divergenser.

Parabolic SAR Technical Indicator ble utviklet for å analysere trendmarkedene. Indikatoren er konstruert på priskartet. Denne indikatoren ligner på den glidende gjennomsnittlige tekniske indikatoren med den eneste forskjellen at Parabolic SAR beveger seg med høyere akselerasjon og kan endre posisjonen når det gjelder prisen. Indikatoren er under prisene på oksemarkedet (opp trend), når den er bearish (ned trend), er den over prisene.

Hvis prisen krysser Parabolic SAR -linjer, snur indikatoren, og dens ytterligere verdier ligger på den andre siden av prisen. Når en slik indikatorvending virkelig finner sted, vil maksimums- eller minimumsprisen for forrige periode tjene som utgangspunkt. Når indikatoren gjør en sving, gir den et signal om trendenden (korreksjonstrinn eller flat), eller om sin tur.

Parabolic SAR er en enestående indikator for å gi utgangspunkter. Lange posisjoner bør lukkes når prisen synker under SAR -linjen, korte posisjoner bør lukkes når prisen stiger over SAR -linjen. Det er ofte slik at indikatoren fungerer som en bakre stopplinje.

Hvis den lange posisjonen er åpen (dvs. at prisen er over SAR -linjen), vil Parabolic SAR -linjen gå opp, uavhengig av hvilken retning prisene tar. Lengden på SAR -linjebevegelsen avhenger av størrelsen på prisbevegelsen.

Relative Strength Index Technical Indicator (RSI) er en pris-følgende oscillator som varierer mellom 0 og 100. Da Wilder introduserte Relative Strength Index, anbefalte han å bruke en 14-dagers RSI. Siden den gang har også 9-dagers og 25-dagers relativ styrkeindeks indikatorer blitt populær.

En populær metode for å analysere RSI er å se etter en divergens der sikkerheten gjør et nytt høydepunkt, men RSI klarer ikke å overgå sin tidligere høyde. Denne divergensen er en indikasjon på en forestående reversering. Når den relative styrkeindeksen deretter skruer ned og faller under den siste bunnen, sies det å ha fullført en "fiaskosving". Sviktssvingen anses som en bekreftelse på den forestående reverseringen.

Måter å bruke relativ styrkeindeks for kartanalyse:

Hovedpoenget med Relative Vigor Index Technical Indicator (RVI) er at sluttkursen på oksemarkedet som regel er høyere enn åpningskursen. Det er omvendt på bjørnemarkedet. Så, tanken bak relativ Vigor Index er at kraften, eller energien til trekket, dermed fastslås av hvor prisene ender ved slutten. For å normalisere indeksen til det daglige handelsområdet, divider prisendringen med maksimal prisklasse for dagen. For å gjøre en jevnere beregning bruker man Simple Moving Average. 10 er den beste perioden. For å unngå sannsynlig tvetydighet, må man konstruere en signallinje, som er et symmetrisk vektet glidende gjennomsnitt på fire perioder av relative verdier for indeks. Sammenslutningen av linjer fungerer som et signal om å kjøpe eller selge.

Den stokastiske oscillatorens tekniske indikator sammenligner hvor verdipapirets pris stengte i forhold til prisklassen over en gitt tidsperiode. Den stokastiske oscillatoren vises som to linjer. Hovedlinjen kalles %K. Den andre linjen, kalt %D, er et glidende gjennomsnitt på %K. %K -linjen vises vanligvis som en hel linje og %D -linjen vises vanligvis som en stiplet linje.

Det er flere måter å tolke en stokastisk oscillator på. Tre populære metoder inkluderer:
Kjøp når oscillatoren (enten %K eller %D) faller under et bestemt nivå (for eksempel 20) og deretter stiger over det nivået. Selg når oscillatoren stiger over et bestemt nivå (for eksempel 80) og deretter faller under det nivået;

Kjøp når %K -linjen stiger over %D -linjen og selg når %K -linjen faller under %D -linjen;
Se etter forskjeller. For eksempel: der prisene gjør en rekke nye høyder og den stokastiske oscillatoren ikke klarer å overgå sine tidligere høyder.

Williams 'Technical Range Indicator (%R) er en dynamisk teknisk indikator, som avgjør om markedet er overkjøpt/oversolgt. Williams ' %R ligner veldig på den stokastiske oscillatoren. Den eneste forskjellen er at %R har en opp-ned-skala og den stokastiske oscillatoren har intern utjevning.

For å vise indikatoren på denne opp -ned -måten, plasserer man et minus -symbol før Williams Percent Range -verdiene (for eksempel -30%). Man bør ignorere minus -symbolet når analysen utføres.

Indikatorverdier mellom 80 og 100% indikerer at markedet er oversolgt. Indikatorverdier mellom 0 og 20% ​​indikerer at markedet er overkjøpt.

Som med alle overkjøpte/oversolgte indikatorer, er det best å vente på at verdipapirets pris endrer retning før du handler. For eksempel, hvis en overkjøpt/oversolgt indikator viser en overkjøpt tilstand, er det lurt å vente til verdipapirets pris synker før du selger verdipapiret.

Et interessant fenomen med Williams Percent Range -indikatoren er dens uhyggelige evne til å forutse en reversering i den underliggende verdipapirets pris. Indikatoren danner nesten alltid en topp og skrur ned noen dager før verdipapirets pris topper og slår ned. På samme måte skaper Williams Percent Range vanligvis et bunn og dukker opp noen dager før sikkerhetsprisen dukker opp.